диплом Совершенствование банковской системы в условиях мирового кризиса (id=idd_1909_0000329)

Аннотация

Тема дипломной работы: «Совершенствование банковской системы в условиях мирового кризиса».
Объект исследования: ОАО «Сбербанк России.
Предмет исследования: банковская система в условиях мирового кризиса.
Цель исследования: исследовать процесс совершенствования банковской системы в условиях мирового кризиса.
Задачи исследования:
1. Раскрыть определение и структуру банковской системы РФ;
2. Рассмотреть кризисные явления в Российской экономике 2008-2009 г.г.;
3. Показать ключевые изменения в банковском секторе в период мирового финансового кризиса;
4. Дать характеристику Сбербанка РФ;
5. Изучить динамику экономических показателей Сбербанка России 2008-2010 г.г.;
6. Оценить влияние кризиса на финансовую устойчивость Сбербанка России;
7. Сформулировать общие меры совершенствования банковской системы;
8. Определить степень реализации обозначенных мер в Сбербанке России.
Общий объём работы составляет 89 страниц (включая Приложение). Работа состоит из введения, 3 разделов, заключения, списка литературы (35 источников) и 1 приложения.
Отзыв составлен
Рецензия написана
Содержание


ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 7
1.1. Банковская система РФ: понятие и эволюция 7
1.2. Кризисные явления в Российской экономике 2008-2009 г.г. 17
1.3. Ключевые изменения в банковском секторе в период мирового финансового кризиса 28
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МИРОВОГО КРИЗИСА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СБЕРБАНКА РФ 34
2.1. Характеристика Сбербанка РФ 34
2.2. Динамика экономических показателей Сбербанка России 2008-2009 г.г. 38
2.3. Оценка влияния кризиса на финансовую устойчивость Сбербанка России 45
ГЛАВА 3. НОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 53
3.1. Общие меры совершенствования банковской системы 53
3.2. Степень реализации мер антикризисной политики в Сбербанке России 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 85
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 89
ВВЕДЕНИЕ

В данной работе рассматривается тема: «Совершенствование банковской системы в условиях мирового кризиса».
Проблема укрепления и развития банковской системы должна всегда находиться в центре внимания государства и общества, так как от их эффективного решения зависит не только состояние банковского сектора, его способность выполнять присущие ему уникальные функции, но и устойчивость и безопасность финансовой системы страны в целом. Учитывая прямую зависимость финансовой системы государства от банковской системы можно утверждать, что в условиях разразившегося мирового финансового кризиса 2008 г., вопрос совершенствования банковской системы становится особенно актуальным.
Анализ последних исследований свидетельствует о том, что проблемы функционирования банковской системы на макро– и микро– уровнях и её взаимодействия с другими секторами народного хозяйства, научные теории национальной банковской системы достаточно полно освещены в зарубежной и отечественной литературе. Главным образом в трудах таких авторов, как У. Грогл, М. Фридмен, Р. Хайек, О.И. Лаврушин, Н.Е. Егорова, А.М. Смулова и др.
В меньшей мере разработаны различные аспекты потенциала банковской системы и банков как ее основных элементов (кредитного, ресурсного, инвестиционного и др.). Наиболее полно вопросы оценки развития и состояния банковской системы рассмотрены в работах Ю.А. Бабичевой и Е.В. Мостовой, Г.Г. Фетисова, А.И. Полищука, В.В. Иванова, Б.И. Соколова и других.
Необходимость системного подхода к формированию эффективной модели подчеркивается в работах В.П. Садкова, Г.Н. Щербаковой, Л.И. Алпатовой, О.П. Овчинниковой.
Анализу же институционального потенциала банковской системы как института рыночной экономии не уделено должного внимания.
Общепризнанно, что банковская система – экономический институт. Существующие трактовки институционального потенциала как количественной характеристики банковской структуры (количество и состав банковских институтов) нами рассматриваются как институциональный потенциал в узком смысле.
Цель дипломной работы – исследовать процесс совершенствования банковской системы в условиях мирового кризиса.
Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:
1. Раскрыть определение и структуру банковской системы РФ;
2. Рассмотреть кризисные явления в Российской экономике 2008-2009 г.г.;
3. Показать ключевые изменения в банковском секторе в период мирового финансового кризиса;
4. Дать характеристику Сбербанка РФ;
5. Изучить динамику экономических показателей Сбербанка России 2008-2010 г.г.;
6. Оценить влияние кризиса на финансовую устойчивость Сбербанка России;
7. Сформулировать общие меры совершенствования банковской системы;
8. Определить степень реализации обозначенных мер в Сбербанке России.
Объект исследования: ОАО «Сбербанк России.
Предмет исследования: банковская система в условиях мирового кризиса.
Методологической основой исследования является совокупность общенаучных принципов познания. Для анализа законодательных и иных нормативных правовых актов: обобщения проблем, формулирования определений, предложений и выводов применялись основные общенаучные методы – системный подход, научный анализ фактических данных, формально-логический метод, метод сравнительно-исторического анализа, историко-правовой метод, а также специальные правовые методы: сравнительно-правовой, формально-юридический, нормативно-логический и другие.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы.
ГЛАВА 1. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

1.1. Банковская система РФ: понятие и эволюция

Фундаментальная роль финансовых рынков в рыночной экономике заключается в том, что они обеспечивают [7]:
аккумуляцию финансовых ресурсов, их перераспределение для инвестиций или покрытия дефицитов бюджетов;
удовлетворение потребностей в финансовых ресурсах основных участников обмена;
ликвидность экономической системы в целом.
Институт финансовых посредников, к числу которых относится банковская система, предоставляет ряд преимуществ участникам финансового рынка [11]:
позволяют инвесторам минимизировать затраты времени на поиск новых контрагентов и форм взаимодействия с ними, снизить трансакционные издержки рыночного взаимодействия;
предлагают широкий набор услуг и возможностей, что обеспечивает экономию на разнообразии;
предоставляют возможность получить экономию на масштабе за счет большого объема однотипных сделок;
оказывают услуги в области финансового и информационного консультирования;
осуществляют диверсификацию финансовых активов, что ведет к увеличению надежности инвестиционной деятельности;
учитывают текущую рыночную конъюнктуру в управлении инвестиционным процессом.
Существуют легальное и доктринальное понятия банковской системы.
Понятие «банковская система» в том виде, в котором оно сформулировано в банковском законодательстве и закреплено в статье 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон) [2], по сути, отражает регулируемую российским правом внутреннюю структуру банковской системы. Это легальное определение, то есть такое определение, которое закреплено Федеральным законом.
Начнем рассмотрение вопроса с легального определения.
В ст. 2 Федерального закона [2], которая называется «Банковская система Российской Федерации и правовое регулирование банковской деятельности», содержатся, как видно из самого названия, два основных компонента, а по сути две подсистемы: институциональная подсистема – Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков (ч. 1); нормативная подсистема – законы и подзаконные нормативные, акты, которые ее регулируют (ч. 2). И то и другое вместе, с точки зрения теории систем может рассматриваться в комплексе, как функциональная система. В пользу этого говорит и то обстоятельство, что обе подсистемы названы в одной статье Федерального закона.
Чтобы сказанное наглядно проиллюстрировать, процитируем эту статью. Итак, в ст. 2 Федерального закона говорится буквально следующее: «Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"[3], другими федеральными законами, нормативными актами Банка России».
Доктринальное определение понятия банковской системы может быть шире. Оно включает не только те элементы внутренней структуры банковской системы, которые закреплены в части первой статьи 2 Федерального закона, но и внешнюю часть банковской системы (дочерние кредитные организации и филиалы кредитных организаций, созданные за рубежом). Кроме того, доктринальное определение, о котором идет речь, включает также и некоторые организации, которые либо влияют на банковскую систему, но не входят в ее структуру, либо работают в качестве банков, но без лицензий, на основе международного договора или по каким то иным юридическим основаниям.
Банковская система выполняет ряд макроэкономических функций: передаточная, аккумулирующая, индикативная, информационная, посредническая, социальная, функция создания денег, функция регулирования и управления платежным оборотом, функция качественной трансформации активов. Структура российской банковской системы, ее внешних и внутренних связей представлена на рисунке 1.
По степени формализации институты банковской системы разделяются на формальные и неформальные. Формальные институты банковской системы (законодательство, договоры и пр.) во многом являются результатом импорта, а неформальные (нравы, обычаи, традиции, менталитет, культура) – исторического пути развития. В зависимости от вида трансакций различают три типа институтов: рыночные, управляющие, рационирующие. Исходя из уровня применения, выделяют наднациональные, национальные, межотраслевые, внутриотраслевые, внутрифирменные институты. В зависимости от цели применения разделяют институты, повышающие доходность банковской системы, и институты, снижающие риски заключения контрактов. По типу регулирующего воздействия различают внутренние институты, формирующие институциональный механизм банковской системы, и внешние институты, формирующие ее институциональную среду. По субъектам воздействия можно выделить институты, влияющие на поведение сберегателей и институты, влияющие на поведение инвесторов.






Альтернативные
(конкурирующие)
финансовые посредники

Регулирующие органы

– страховые компании
– пенсионные фонды
– инвестиционные компании
– фондовые институты
– управляющие компании
– лизинговые компании

– Федеральная антипонопольная служба
– Федеральная служба по финансовым рынкам
– Федеральная служба по финансовому мониторингу
– иные контролирующие организации

Инфраструктура банковской системы

– агентство по страхованию вкладов
– бюро кредитных историй
– инкассаторские фирмы
-ассоциации и объединения банков
– третейские суды
– консалтинговые и аудиторские фирмы
– методическо-консультационные центры
– агентства финансовой информации
– рейтинговые агентства и прочие


Институциональная среда

Рис. 1. Банковская система и ее институциональное окружение [9]
Эволюция институтов банковской системы России в контексте институционально-эволюционной теории развития разделена на 4 этапа [16]:
импорт формальных институтов и реформирование государственной кредитной системы (1987-1998 гг.);
реструктуризация банковской системы и преодоление кризиса (1998-2000 гг.);
активное реформирование формальных и неформальных институтов в условиях экономического роста и глобализации (2000-2007 гг.).
преодоление кризиса 2008 года и его последствий.
Эволюции менталитета потребителей банковских услуг свойственно преодоление дихотомии: патернализм > стремление к обособлению и автономии; стремление к «легкой наживе» > осторожность; консерватизм > новаторство; доверие, основанное на чувстве > доверие, основанное на знании; «стадное чувство» > кооперативный индивидуализм.
Институциональный механизм представляет собой совокупность формальных и неформальных правил и норм, способствующих достижению внутренних целей банковской системы и обеспечивающих ее целостность. Институциональная среда – совокупность формальных и неформальных правил и норм, определяющих внешнее, по отношению к банковской системе, окружение. Институциональная среда и институциональный механизм банковской системы тесно связаны. Институты среды воздействуют на формирование внутренних институтов, обеспечивающих функционирование системы.
В 2010 году в банковской системе России продолжилась тенденция к сокращению числа банков (таблицы 1 и 2, рис. 2). За год число действующих банков сократилось на 52 единицы и на 1 января 2011 года составило 955 единиц. В 2009 году наблюдался аналогичный масштаб сокращения числа банков (на 51 единицу). Причем стоит отметить, что в 2010 году декабрь стал месяцем с максимальным сокращением числа банков (число действующих банков сократилось на 10 единиц). Для сравнения, за весь 2008 год число банков сократилось на 34 единицы [22].
Отличительной особенностью 2010 года стало то, что на рынок практически не выходили новые игроки. За прошлый год в стране появился только один новый банк (ООО «Фольксваген Банк РУС»), хотя еще в 2009 году было зарегистрировано девять новых игроков. В 2010 году у 53-х кредитных организаций были отозваны банковские лицензии, а в 2009 году – у 60-ти.
В 2010 году значительно усилились процессы консолидации в банковском секторе. Если в 2008 году только 5 банков были реорганизованы в форме присоединения, то в 2009 году 14 кредитных организаций прошли через эту процедуру, а за 2010 год – уже 19. Таким образом, можно констатировать, что все большее число банков поглощаются своими более крупными конкурентами.
Таблица 1
Число банков



Таблица 2
Динамика числа банков




Рисунок 2 – Число действующих банков в РФ

В ближайшие годы, скорее всего, продолжится тенденция по укрупнению российских банков, что будет связано как с действиями регулятора и монетарных властей, так и с естественным «выдавливанием» с рынка слабых банков.
Отдельно стоит отметить возрастающую концентрацию в банковском секторе России в последние годы, что в целом логично на фоне сокращения числа банков. Если на 1 января 2008 года на 5 крупнейших банков приходилось 42.3% всех активов банковской системы, то на 1 января 2011 года – уже 47.7%. В целом рост концентрации значительно ускорился в кризис, но в 2010 году в отдельные периоды можно было наблюдать обратную ситуацию – усиление средних и небольших банков. В конечном итоге в 2010 году наблюдался незначительный рост концентрации: доля 20 крупнейших банков выросла на 0.3 процентного пункта до 68.6% (рис. 3).


Рисунок 3 – Концентрация активов банков

В 2010 году на фоне сокращения числа действующих банков наблюдалось, хоть и незначительное, но расширение числа банковских отделений. На 1 января 2011 года в России действовало более 42.7 тыс. отделений банков (чуть менее 42.3 тыс. на 1 января 2010 года, и менее 37 тыс. на 1 января 2007). Однако, несмотря на рост числа отделений в 2010 году, на конец года не был превышен максимум, наблюдавшийся на 1 января 2009 года, когда число офисов кредитных организаций было почти 43.5 тыс. На 1 января 2011 года в России действовало более 42.7 тыс. отделений банков против 42.3 тыс. на 1 января 2010 года, и менее 37 тыс. на 1 января 2007 (табл. 3, рис. 4 и 5). Медленный рост сети отделений в 2010 году после бурного развития в предыдущие годы во многом определяется проводимой банками оптимизацией операционных издержек. Кроме того, в последнее время происходит оптимизация сети продаж банковских услуг в России. Например, число наиболее «дорогих» типов отделений банков (филиалы, представительства и т.д.) заметно сократилось. Наиболее вероятно, что в 2011 году ситуация существенно не изменится, а в последующие годы по мере восстановления банковского сектора темпы расширения отделений вырастут [15].
Таблица 3
Динамика банковских отделений





Рисунок 4 – Динамика банковских отделений



Рисунок 5 – Среднее число отделений у одного банка

В 2010 году в распределении банков и их внутренних структурных подразделений по регионам мало что поменялось. Можно выделить некоторое ослабление банковской системы Дальневосточного федерального округа, где число зарегистрированных банков сократилось на 13% против 4% в среднем по стране, число филиалов уменьшилось на 15% против 8% в среднем по стране, а число остальных структурных подразделений суммарно хоть и увеличилось, но невысокими темпами.
По итогам 2010 года также наблюдалось заметное снижение числа банков в Сибирском федеральном округе. Однако, в декабре в Сибирском, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах число филиалов банков увеличилось, на фоне сокращения их числа в России. В целом это свидетельствует об интересе банков к данным регионам в силу их перспективности (южные регионы из-за большой численности населения, Сибирь из-за природных богатств данного региона) и относительно слабой конкуренции в них [32].
Отдельно остановимся на ситуации в Москве, в которой исторически расположены штаб-квартиры 50% всех банков России. Число банков в данном регионе сократилось слабо.
Стоит отметить, что в 2010 году число отделений банков в Москве росло намного быстрее, чем в среднем по стране, что обусловило рост конкуренции в и без того высоконкурентном регионе.
Выявлены институты развития банковской системы, способствующие эффективному решению ее проблем:
Институты, повышающие информированность, снижающие риски банковской деятельности (кредитные бюро, институт деривативов);
Институты, используемые для привлечения долгосрочных ресурсов: синдицированное кредитование, LBO (leveraged buyout), бридж-финансирование, секьюритизация активов;
Институты коллективного инвестирования;
Институты, обеспечивающие транспарентность банковской системы (рейтинговые агентства).
Институты, обеспечивающие защиту прав собственности (третейский суд).
Институты, повышающиех «доверие» участников финансового рынка (система страхованияе вкладов);
Институты популяризации финансовых услуг (создание и распространение обучающих программ) [9].

1.2. Кризисные явления в Российской экономике 2008-2009 г.г.

Понятие «финансовый кризис» претерпело в российской экономической науке определенную эволюцию. Причиной послужил ряд обстоятельств. Объективная сторона перемен связана с тем, что современный мир вступил в эпоху глобализации, привнесшей много новых компонентов в систему экономических явлений. Субъективный аспект связан с постепенным изменением смысла, вкладываемого отечественной наукой в термин «финансовый кризис». По мере приобщения российской экономической науки к мировым терминологическим традициям (складывающимся во второй половине ХХ в. преимущественно в англо-американском экономическом пространстве) стало меняться и восприятие отечественными экономистами категории «финансовые кризисы».
В современной экономике понятие «финансовый» отражает финансовую составляющую деятельности фирм, а не государства. Для последнего же используется преимущественно термин иной – «публичные финансы». [9]
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что финансовым кризисом считают ситуации, в ходе которых финансовые организации или активы (например, акции или облигации) резко теряют существенную часть своей стоимости.
Центр макроэкономических исследований Сбербанка изучил 11 банковских кризисов, происходивших в последние 25-30 лет в разных странах, и меры государственной политики по улучшению ситуации в банковском секторе. Анализ показал, что большинство кризисов имеют одинаковую природу и развиваются по похожим сценариям [13]:
– многие кризисы происходили через несколько лет после финансовой либерализации (снятия ограничений на процентные ставки и банковские операции) или, как нынешний кризис, – после периода массовых инноваций в банковском секторе;
– кредитный бум, следовавший за финансовой либерализацией, сопровождался появлением финансовых пузырей и пузырей на рынке жилья;
– в большинстве стран до начала кризиса действовала система фиксированного валютного курса по отношению к одной из резервных валют;
– на фоне фиксированных курсов и в связи с финансовой либерализацией происходил приток капитала, который в значительной мере финансировал кредитную экспансию и ценовые пузыри.
В ходе кризиса снижались объемы кредитования, происходили сдувание пузырей, резкая девальвация национальной валюты и падение реального ВВП.
Современный мировой финансовый кризис является звеном в цепочке кризисов, описанию которых посвящена обширная экономическая литература. Только в 1990-е годы в мировой экономике произошло несколько кризисов, охвативших целые группы стран. В 1992-1993 гг. валютные кризисы испытали некоторые страны Европейского союза (Великобритания, Италия, Швеция, Норвегия и Финляндия).
В 1994-1995 гг. сильный кризис, начавшийся в Мексике, распространился на другие страны Латинской Америки. В 1997-1998 гг. глобальный финансовый кризис начался в странах Юго-Восточной Азии (Корея, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины), затем перекинулся на Восточную Европу (Россия и некоторые страны бывшего СССР) и Латинскую Америку (Бразилия).
Накануне кризиса российская экономика демонстрировала очень хорошие макроэкономические показатели: значительный профицит бюджета и счета текущих операций, быстрый рост золотовалютных резервов и средств в бюджетных фондах. Вместе с тем в последние годы было допущено некоторое ослабление денежно-кредитной и бюджетной политики. Так, в 2007 г. расходы федерального бюджета увеличились в реальном выражении на 24,9%, то есть их рост более чем в три раза превышал рост ВВП. В экономике сформировались устойчиво низкие процентные ставки, фактически отрицательные в реальном выражении, что привело к бурному росту кредитования.
Естественным результатом стал «перегрев» экономики. С одной стороны, это способствовало усилению инфляционного давления, а с другой – быстрому наращиванию внешних заимствований. Всего за три года (2005-2007) внешний долг негосударственного сектора увеличился почти в четыре раза. На начало 2005 г. он составил 108 млрд долл. США., а на конец 2007 г. – 417,2 млрд (см. рис. 6).


Рис. 6. Внешний долг негосударственного сектора

Быстрый рост государственных расходов и импорта маскировался повышением цен на нефть и другие товары российского экспорта. Однако фактически описанные процессы делали российскую экономику уязвимой к воздействию глобального кризиса.
Привлечение российскими банками средств на мировом рынке капитала позволило им проводить экспансию на кредитном рынке, что привело к повышению доступности денежных ресурсов и снижению ставок на внутреннем рынке заимствований. Чистая международная инвестиционная позиция кредитных организаций устойчиво ухудшалась. В конце 2005 г. ее значение составило –20,827 млрд долл. США, а в конце III квартала 2008 г. – 99,651 млрд.
Снижение цен на нефть с мая 2007 года и ограничение заимствований на внешнем рынке вызвали существенное ослабление платежного баланса во втором полугодии 2008 г. Чистый приток частного капитала в размере 83 млрд долл. США в 2007 г. превратился в его чистый отток в размере 130 млрд долл. в 2008 г. В IV квартале 2008 года по сравнению с I кварталом счет текущих операций сократился в 4,5 раза – с 37 млрд долл. США до 8 млрд долл., а в целом за год он составил 99 млрд долл. США (см. табл. 4).
Таблица 4
Платежный баланс Российской Федерации за 2008 год (млрд. долл. США)


В результате в 2008 году валютные резервы сократились на 45 млрд. долл. США (а золотовалютные – на 51,7 млрд.) и фактически перестали выполнять функцию источника денежного предложения. Их сокращение привело к серьезному замедлению денежного предложения. За 11 месяцев 2008 г. объем денежной массы М2 даже снизился на 0,3%, в то время как в 2007 г. за тот же период он увеличился на 35,2% (см. рис. 7).


Рис. 7. Денежная масса М 2

Основным источником денежного предложения стало пополнение ликвидности со стороны денежных властей. Предпринятые шаги позволили насытить рынок краткосрочной ликвидностью, однако не смогли компенсировать дефицит долгосрочных ресурсов.
Предложение «длинных» денег в экономике и стабилизацию денежного рынка в долгосрочной перспективе должны обеспечить институциональные инвесторы, а также сами коммерческие банки за счет кредитной активности.
Одним из источников «длинных» пассивов служат депозиты юридических лиц и вклады физических лиц, размещенные на срок более трех лет. На протяжении последних двух лет их доля в общих пассивах составляла 5-6% [31].
В условиях нехватки «длинных»

Заказать эту работу прямо сейчас

Посмотреть другие готовые работы по предмету ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

© 2002-2024 Москва 'Мастерская дипломов'. Все права защищены.